Vì sao FXCE Risk Management Trading Contest lại chú trọng vào Floating Drawdown?

Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về cách tính 3 loại chỉ số Drawdown, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiều vì sao cuộc thi FXCE Risk Management Trading Contest lại lấy chỉ số Floating Drawdown để đưa vào Trader’s Guard.


Drawdown là gì?
Drawdown (gọi tắt là DD) là một sự suy giảm từ đỉnh đến đáy của một tài khoản đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định. Thường được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%).

Nếu tài khoản giao dịch có vốn đỉnh cao nhất là 10.000$ và bị giảm xuống 8.000$, sau đó quay trở lại trên 10.000$ thì có nghĩa tài khoản giao dịch này đã sụt giảm 20% trước đó. Khi một tài khoản có mức sụt giảm càng cao thì tài khoản đó càng rủi ro và các Nhà Đầu Tư càng nên cân nhắc khi quyết định giao dịch.

Sự khác nhau giữ Balance Drawdown và Floating Drawndown
Balance Drawndown: 
Nghĩa là tính tỷ lệ sụt giảm được các lệnh đã đóng.

Enquity Drawndown: Nghĩa là tính luôn cả các lệnh đang chạy và phản ánh rủi ro theo biến động của từng lệnh và Enquity Drawndown tính cả khoản gồng lời.
Floating Drawndown: Nghĩa là tính luôn cả các lệnh đang chạy và phản ánh rủi ro theo biến động của từng lệnh và Floating Drawndown không tính khoản gồng lời.

Ví dụ:
Bạn vào một lệnh, sau đó lệnh bị âm 50% vốn rồi lại quay về mức âm 10% và bạn đóng lệnh. Nếu chỉ tính drawdown dựa trên Balance thì khi đó Maximum Drawdown của tài khoản chỉ là 10%. Nhưng nếu dựa trên Floating thì Maximum Drawdown đó phải là 50%. Con số Max DD 50% đó mới phản ánh chính xác mức độ rủi ro trong quá trình giao dịch của bạn.

Khi tham gia cuộc thi FXCE Risk Management Trading Contest. Tỷ lệ sụt giảm sẽ được tính theo Floating Drawdown. Vì nếu tính theo Balance thì các lệnh đã đóng mới được cập nhật tỷ lệ sụt giảm và không phản ánh được hết mức độ rủi ro của tài khoản. Nhưng khi tính theo Floating Drawdown sẽ phản ánh chính xác chi tiết nhất mức độ rủi ro của từng lệnh và theo dõi được chính xác độ biến động của từng lệnh đang mở.

Vì sao FXCE Risk Management Trading Contest lại chú trọng vào Floating Drawdown?

Drawdown đo lường mức độ rủi ro của tài khoản. Nếu bạn muốn giao dịch một cách hiệu quả, bình ổn và lâu dài. Thì drawdown là một phần rất quan trọng vì nó cho chúng ta thấy chiến lược và rủi ro của chúng ta đang tốt hay xấu. Từ đó chúng ta có thể cân nhắc, xem xét để đưa ra chiến lược tốt hơn nhằm hạn chế mức độ sụt giảm rủi ro và bảo tồn vốn của mình. Đồng thời rèn lo luyện tính kỷ luật và thận trọng trong giao dịch.


So sánh 1% và 5% tỷ lệ sụt giảm của một tài khoản ta thấy có sự khác biệt rất lớn. Cùng số vốn ban đầu 10.000$ nhưng chỉ cần mức sụt giảm 5% thì bạn đã mất gần 65% tài khoản của mình và bạn sẽ phải kiếm lại gấp 3 lần để hoà vốn. Chưa kể khi muốn ăn thua với market đánh gấp thép sẽ cháy tài khoản sau vài lệnh.. Nếu kiểm soát được tỷ lệ sụt giảm thấp bạn sẽ rèn luyện được tính kỷ luật khi giao dịch đồng thời quản lý vốn chặt chẽ để có cơ hội kiếm lợi nhuận được dễ dàng hơn.
Chính vì tầm quan trọng của Drawdown trong việc đánh giá một tài khoản giao dịch nên FXCE Risk Management Trading Contest đã đặt ra 2 vòng drawdown với các mức drawdown khác nhau để các bạn thí sinh giao dịch một cách có kỷ luật và thận trọng.

Và cũng khác với Enquity Drawdown thì Floating Drawdown cho phép trader gồng lời hết mức có thể. Nên với FXCE Risk Management Trading Contest, một cuộc thi tranh tài lợi nhuận đồng thời quản lý rủi ro tốt nên ưu tiên dùng Floating Drawdown thay vì Enquity Drawdown.

Nếu bạn tham gia là Trader: thì tỷ lệ drawdown sẽ giúp bạn biết được chiến lược giao dịch của mình đang tốt hay xấu. Nếu tỷ lệ sụt giảm quá cao bạn cần điều chỉnh lại chiến lược giao dịch của mình. Rèn luyện tính kỷ luật và thận trọng khi giao dịch để không phạm vào tiêu chí drawdown của từng vòng.

Nếu bạn là Nhà Đầu Tư: bạn sẽ dựa vào mức sụt giảm drawdown để đánh giá và bình chọn tài khoản đó có rủi ro cao hay không? Nếu drawdown quá lớn thì nghĩa là rủi ro cháy tài khoản cao. Và Nhà Đầu Tư dựa vào tỷ lệ này để quyết định và lựa chọn xem có nên gửi gắm đầu tư.

Hãy quản lý chặt chẽ rủi ro mất vốn của mình trước khi nghĩ đến chuyện kiếm lợi nhuận các bạn nhé!

Chúc các bạn giữ được khiên đến cuối cuộc thi và được FXCE đầu tư.

 

FXCE user: trada


Comments